銀行的負債管理面臨哪些金融風險
1、流動性風險:銀行籌資的流動性風險主要來自銀行存款的大量提取與流失。銀行存款的急劇流失與銀行存款的種類有着密切的關係。防範流動性風險需要銀行把握存款被提取的概率和程度,並保持足夠的流動性。具體的防範方法有資金積聚法和資產分配法。這兩種方法運用了資產負債聯合管理的思想,通過流動性風險高的負債與流動性高的資產進行匹配,基本上保證了銀行對流動性的需要。但是,流動性和盈利性存在着替代效果,防範流動性風險要求銀行犧牲一些盈利性,客觀上限制了銀行負債中可利用可投資的比重,從而制約了銀行經營收益率的提高。
2、利率風險:不同的負債種類對利率的敏感度是不同的。銀行負債資金因此可分為“利率敏感性”資金和“利率非敏感性”資金兩大類。前一類資金對利率變動具有充分的彈性,主要由銀行的非存款資金構成,如聯邦資金、歐洲美元等。後一類資金對利率變動反應不強烈,主要由銀行的存款資金,特別是傳統存款業務吸收的資金構成。對利率風險的防範可以應用缺口管理這一方法。缺口管理根據不同利率變化週期,及時調整各種利率的資產與負債。按缺口分析要求具體可分為利率、期限對應的資產與負債、浮動利率的資產和負債、固定利率的資產與負債三大類。缺口管理的對象主要是後兩類,它針對其中固定利率的資產與固定利率的負債之間數量上存在的“缺口”,運用固定利率負債來支持變動利率資產。控制利率風險的工具有利率互換、利率上下限、遠期利率協議等。
3、匯率風險:銀行在歐洲美元市場上借款時面臨了匯率風險。硬貨幣(價值趨升的貨幣)負債的增多對銀行相對不利,軟貨幣負債的增多則相對有利。匯率風險的防範可以雙管齊下。一是從資產運用着手,將所籌借到的外幣資金儘可能多地用於盈利資產,通過提高資產收益率來抵補匯率風險。二是進行匯率“消毒”,運用貨幣互換、貨幣期貨、貨幣期權等工具消除匯率敞口,或者將匯率風險直接轉嫁給客户,如要求貸款獲得方承擔匯率風險。
4、資本風險:銀行的資金來源對銀行資本風險及銀行資本槓桿作用等有着極為重要的影響。在經營管理中,由於銀行資本的成本高於吸引存款的成本,銀行傾向於不斷提高銀行資本的槓桿作用,即在既定的資本資金前提下吸引儘可能多的存款來擴張銀行資產,達到增加銀行盈利的目的。在過高的槓桿作用下,銀行資本與資產的比例便急劇下降,從而導致較高的資本風險。
-
什麼是股的價值
1、股票價值是虛擬資本的一種形式,它本身沒有價值。從本質上講,股票僅是一個擁有某一種所有權的憑證。2、股票之所以能夠有價,是因為股票的持有人,即股東,不但可以參加股東大會,對股份公司的經營決策施加影響,還享有參與分紅與派息的權利,獲得相應的經濟利益。同理,憑藉...
-
數字貨幣是什麼東西,數字貨幣具體是什麼東西
1、數字貨幣簡稱為DC,是英文“DigitalCurrency”(數字貨幣)的縮寫,是電子貨幣形式的替代貨幣。數字金幣和密碼貨幣都屬於數字貨幣。2、數字貨幣是一種不受管制的、數字化的貨幣,通常由開發者發行和管理,被特定虛擬社區的成員所接受和使用。歐洲銀行業管理局將虛擬貨...
-
股票幾手是什麼意思,股票幾手的意思
1、股票中幾手是幾百股的意思。2、一手股票是一個交易單位的股票。手是一種成交單位,一手即為一個交易單位。在我國每一手的股數一般由發行公司提出報給人民銀行批准。一般我國規定一手股票定在100股。不足一手的股票我們把它叫做碎股。3、一般來説經紀人不接辦...
-
二手房交易税費怎麼算,二手房交易税費如何算
1、契税:成交價或評估價(高者)×1.5%(商用用房或大於144平米的税率為3%)。2、交易服務費:建築面積(平方米)×3元。3、交易印花税:成交價或評估價(高者)×0.05%。4、產權轉移登記費:50元(每增加1人加10元,買家為單位的80元)。...