股指期貨對衝原理
一、期貨和現貨的對衝交易
即同時在期貨市場和現貨市場上進行數量相當、方向相反的交易,這是期貨對衝交易的最基本的形式,與其他幾種對衝交易有明顯的區別。
二、不同交割月份的同一期貨品種的對衝交易
因為價格是隨着時間而變化的,同一種期貨品種在不同的交割月份價格的不同形成價差,這種價差也是變化的。除去相對固定的商品儲存費用,這種價差決定於供求關係的變化。通過買入某一月份交割的期貨品種,賣出另一月份交割的期貨品種,到一定的時點再分別平倉或交割。因價差的變化,兩筆方向相反的交易盈虧相抵後可能產生收益。這種對衝交易簡稱跨期套利。
三、不同期貨市場的同一期貨品種的對衝交易
因為地域和制度環境不同,同一種期貨品種在不同市場的同一時間的價格很可能是不一樣的,並且也是在不斷變化的。這樣在一個市場做多頭買進,同時在另一個市場做空頭賣出,經過一段時間再同時平倉或交割,就完成了在不同市場的對衝交易。這樣的對衝交易簡稱跨市套利。
四、不同的期貨品種的對衝交易
這種對衝交易的前提是不同的期貨品種之間存在某種關聯性,如兩種商品是上下游產品,或可以相互替代等。品種雖然不同但反映的市場供求關係具有同一性。在此前提下,買進某一期貨品種,賣出另一期貨品種,在同一時間再分別平倉或交割完成對衝交易,簡稱跨品種套利。
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