證券從業資格《金融市場基礎知識》每日一練

《證券市場基本法律法規》和《金融市場基礎知識》是證券從業人員資格考試的入門考試科目，考生須一次性同時通過。下面我們就來做一做《金融市場基礎知識》的練習吧！

習題

1、在某一特定時期內，如果某交易員的初始投資資產爲100萬，其投資收益率爲20%，且投資組合的VaR值爲80萬元，那麼其經風險調整後的資本收益(RAROC)爲()。【選擇題】

A.20%

B.25%

C.40%

D.50%

2、下列關於淨穩定資金率計算方法正確的是()。【選擇題】

A.淨穩定資金率=可用資金/所需的穩定資金*100%

B.淨穩定資金率=可用穩定資金/所需的資金*100%

C.淨穩定資金率=總體穩定資金/所需的穩定資金*100%

D.淨穩定資金率=可用穩定資金/所需的穩定資金*100%

3、以下()體現了風險的本質和內在特性的概念。【組合型選擇題】

Ⅰ.不確定性

Ⅱ.損失

Ⅲ.波動性

Ⅳ.危險

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4、風險限額管理過程主要包括()。【組合型選擇題】

Ⅰ.風險限額的設定

Ⅱ.風險限額的監測

Ⅲ.風險限額的調整

Ⅳ.風險限額的控制

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

5、VaR方法可應用在()。【組合型選擇題】

Ⅰ.風險管理與控制

Ⅱ.資產配置與投資決策

Ⅲ.績效評價

Ⅳ.風險監管

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案及解析

1、正確答案：B

答案解析：金融機構通常採用的業績評價指標爲經風險調整後的資本收益(RAROC)，計算如下：RAROC=收益/VaR值=100×20%÷80=25%。

2、正確答案：D

答案解析：淨穩定資金率=可用穩定資金/所需的穩定資金*100%。

3、正確答案：D

答案解析：風險的三種定義從不同角度揭示了風險的某些內在特性，這些定義主要涉及不確定性、損失、波動性(即對期望的偏離)和危險四個概念，這些概念提現額風險的本質和內在特性。

4、正確答案：D

答案解析：風險的限額管理過程主要包括風險限額的設定、風險限額的監測、風險限額的控制。

5、正確答案：A

答案解析：相對於以往風險度量方法，VaR的全面性、簡明性、實用性決定了其在金融風險管理中有着廣泛的應用基礎，主要表現在風險管理與控制、資產配置與投資決策、績效評價和風險監管等方面。

今日我們就練習到這啦，希望大家都能通過考試。