資金最大回撤什麼意思

最大回撤是指一支股票（或者基金）從價錢（淨值）最高處到最低處的跌幅。一般用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況，是投資者進行投資的一個重要風險指標。

最大回撤可以用來衡量該私募產品的抗風險能力，它不一定是最高點到最低點的淨值，也可能會出現某一段的回落中。

最大回撤可以用來描述投資者可能會面臨的最大虧損，關注最大回撤率可以幫助投資者瞭解該基金風險控制能力。

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最大回撤表示基金淨值從最高到最低的下降幅度，簡單來說就是投資者買入基金後可能出現的最壞狀況。該指標越小越好，越大則表示基金的風險控制能力越差。

最大回撤率是指在選定週期內任一歷史時點往後推，產品淨值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對衝基金和量化策略交易，該指標比波動率還重要。

小編還爲您整理了以下內容，可能對您也有幫助：

最大回撤什麼意思

最大回撤，指基金成立後一直處於上漲的趨勢中，不過在達到淨值的高點後出現了較大的跌幅，且是基金成立以來最大的。通常回撤的數字越小越好，回撤有時用負數表示，有時用正數表示。回撤數值越大投資者虧損的越多。

用戶在投資基金時一般選擇成長性高的基金，這樣的基金在買入後會有不錯的上漲。在買入基金時一般要注意基金成立時間、發行公司、基金管理人、基金以往的分紅等，通過了解以上內容後，再決定是否買入。

用戶在投資基金時可以使用定投的方法，一般選擇每週或者每月買入一定數額的基金，通過長期投入可以降低持有基金的成本。需要注意的是，基金進行定投並不能保證一定盈利，基金定投也可能會出現虧損的情況。

拓展：最大回撤率

最大回撤率是指在選定週期內任一歷史時點往後推，產品淨值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對衝基金和數量化策略交易，該指標比波動率還重要。

用通俗思維在股指期貨基金產品認購中可以理解爲以下幾點。

1.回撤用來衡量該私募產品的抗風險能力。

回撤，是指在某一段時期內產品淨值從最高點開始回落到最低點的幅度最大回撤率，不一定是（最高點淨值-最低點淨值）/最高點時的淨值，也許它會出現在其中某一段的回落。

公式可以這樣表達：

D爲某一天的淨值，i爲某一天，j爲i後的某一天，Di爲第i天的產品淨值，Dj則是Di後面某一天的淨值，drawdown就是最大回撤率，drawdown=max（（Di-Dj）/Di），其實就是對每一個淨值進行回撤率求值，然後找出最大的。可以使用程序實現。

2.回撤用來描述任一投資者可能面臨的最大虧損

一個基金產品用歷史絕對收益衡量，它的初始認購者一直持有或許是賺錢的，但是在該私募基金表現最優異時候認購的投資者卻不一定賺錢，還甚至有可能鉅虧。

總的來說，關注私募基金的最大回撤率可以幫助投資者瞭解該基金風險控制能力和知道自己面臨的最大虧損幅度。當然，在關注最大回撤率的同時也要關注該基金淨值均值的移動斜率。

當投資者聽到最大回撤率49%時，幾乎一片噓聲；而當把收益曲線作成圖形時，面對10倍增長，其間的49%回撤就不再是問題。

最大回撤是什麼意思？

最大回撤率是指在選定週期內任一歷史時點往後推，產品淨值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對衝基金和數量化策略交易，該指標比波動率還重要。

擴展資料：

最大回撤作用主要有以下幾點：

1、回撤被用來衡量基金產品的抗風險能力。回撤的含義是指產品的淨值在一定時期內從最高點下降到最低點的程度。最大回撤率不一定是（最高點的淨值-最低點的淨值）/最高點的淨值，但它可能會落在其中的某個地段。

2、回撤被用來描述任何投資者可能面臨的最大損失。基金產品通過歷史絕對回報來衡量。對其初始認購者而言，始終持有該基金可能是有利可圖的，但在私募股權基金表現最佳時認購的投資者可能不會賺錢，甚至可能遭受巨大損失。

一般來說，關注私募股權基金的最大回撤率可以幫助投資者瞭解他們面臨的最大損失範圍，瞭解基金的風險控制能力。當然，在關注最大回撤率的同時，我們也應該關注基金平均淨值的移動斜率。這種基金充分體現了對衝基金金融產品高風險、高回報的規律。

參考資料：

百度百科-最大回撤率

最大回撤率是什麼意思

最大回撤率指在選定的週期內的任意歷史點作爲參照往後推，產品淨值處於最低點時收益回撤幅度的最大值。最大回撤可以描述出購買基金產品可能發生虧損最多的情況，最大回撤率是重要指標，對於數量化策略交易和對衝基金，最大回撤率比波動率更爲重要。

回撤的主要作用

1 、回撤用來衡量基金產品認購時期的抗風險能力；

2 、 回撤指在某個時間段中產品淨值最高點到最低點的幅度。

總的來說，認識最大回撤率有助於投資者衡量虧損幅度以及購買產品的抗風險能力 。 在關注最大回撤率時要同時關注本基金的淨值均值的移動斜率。注意最大回撤不一定是最高或最低淨值點，可能出現在最高淨值點和最低淨值點之間。投資產品基金表現優異時投資者不一定盈利，該投資者還可能處於虧損狀態。

最大回撤是什麼意思?

基金中的最大回轍是什麼意思

最大回撤是一個風險指標，衡量極端風險，表示在測試區間內最大的可能浮虧，這裏是浮虧，不是虧損。

股票中資金回撤是什麼意思

最高浮動盈利和之後一段時間價格變化之後的最低盈利的差額。簡單的就是回調對範市值影響的反應指標、、、要是你一開始賺了20%後來虧了10%那麼你的回撤就是30%說明你的技術不穩定。一般比賽都會有這個指標。ok

期貨最大回撤是什麼意思

最大回撤率:在選定週期內任一歷史時點往後推，產品淨值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對衝基金和數量化策略交易，該指標比波動率很重要。

基金風險 最大回撤 是什麼意思

基金的最大回撤是指:任一時間段內產品淨值走到最低點時的收益率下降幅度的最大值。

什麼是資金回撤？

你很用心，讓我來回答這個問題，資金回撤率與資金收益率一般是一起用的，屬於資金贏虧比範疇，光看資金收益率是不行的，還要看資金回撤率，如果資金收益率爲85%，回撤率爲10%，那麼收益與回撤比：資金收益率/資金回撤率＝8.5,比值很理想，比值越大往往說明此人贏利能力越強。如果你的資金管理能力在長達三年時間裏能達到這個績別，那麼恭喜你了，你已經是職業投機行家了。

止盈-最大盈利回撤20%什麼意思

比如說最高盈利100，回撤20%，就是實際盈利80！

最大回撤率的具體表現

以上是關於最大回撤率的名詞解釋。用通俗思維在股指期貨基金產品認購中可以理解爲以下幾點。1.回撤用來衡量該私募產品的抗風險能力。回撤的意思，是指在某一段時期內產品淨值從最高點開始回落到最低點的幅度最大回撤率，不一定是（最高點淨值-最低點淨值）/最高點時的淨值，也許它會出現在其中某一段的回落。公式可以這樣表達：D爲某一天的淨值，i爲某一天，j爲i後的某一天，Di爲第i天的產品淨值，Dj則是Di後面某一天的淨值drawdown就是最大回撤率drawdown=max（Di-Dj）/Di，其實就是對每一個淨值進行回撤率求值，然後找出最大的。可以使用程序實現。　　　　（2010年7月20日初始淨值1；恰逢2010年10月美國推出QE2全球股市大漲，該基金淨值增長到1.8；其後國內股市劇烈震盪，截止2011年4月25，該基金淨值爲0.98.假設投資者在最高峯時期認購，半年後在最低潮時期贖回，虧損45.5%。此就是最大回撤率給高位追買的投資者的指示意義）2.回撤用來描述任一投資者可能面臨的的最大虧損一個基金產品用歷史絕對收益衡量，它的初始認購者一直持有或許是賺錢的，但是在該私募基金表現最優異時候認購的投資者卻不一定賺錢，還甚至有可能鉅虧。比如：一個基金產品成立於2008年11月上證指數1700點初始淨值爲1，在2009年8月上證指數上漲到3400點時，淨值達到2.1.爲投資者帶來110%回報。在2009-2012持續3年下跌市道中，該基金淨值下降到1.2。單從業績來看，基金依然爲投資者創造20%收益，可是若是在2009年8月認購的投資者則虧損幅度達42.8%.而這42.8%就是該基金的最大回撤率。總的來說，關注私募基金的最大回撤率可以幫助投資者瞭解該基金風險控制能力和知道自己面臨的最大虧損幅度。當然，在關注最大回撤率的同時也要關注該基金淨值均值的移動斜率，如旗隆擬發行的“旗隆非人類股指期貨基金”歷史數據測試爲最大回撤率49%，2年回報1000%（10倍）。這類基金則是充分體現對衝基金金融產品的高風險，高收益定律。當投資者聽到最大回撤率49%時，幾乎一片噓聲；而當把收益曲線作成圖形時，面對10倍增長，其間的49%回撤就不再是問題。（2011年4月後，中國股市進入全面空頭時代，2011年指數下跌23%，旗隆非人類股指期貨基金模擬運行淨值提升到4.16.在進入2012年後，市場繼續下跌10%，基金淨值再次提升到10.此時回頭再去看曾經的42.8%的最大回撤也就不再是疑慮。）。

期貨最大權益回撤，和期貨最大損益回撤，是什麼意思

一個是本金的回撤，一個是盈利後的回撤，第一類沒有喜歡接受，第二個可以承受

私募基金的回撤率指什麼

回撤率就是隻你虧錢啦，說的比較專業，比如說某私募從2e變成1.2e那就是說回撤率爲40%，一般來說用的比較多的是最大回撤率

那什麼是最大資金回撤率呢？

假設我開始做盤我的資金是10.000美元。 我做交易把帳戶變成20.000美元，然後我又賠了點錢，20.000 美元變成了12.000 美元。然後從12000美元變成15000美元， 又從15000美元變成13000美元，最後從13.000達到了21.000, 那這20.000美元到12.000 美元是我的資金回撤！

從這一組變化來看，我最慘的時候是從20.000 美元變成了12.000 美元

也就是說我的最大回撤率是　2W -1.2W/2w= 40%

如果像我上面所說的先賺到錢然後纔有回撤率， 那大部分人還可以接受！ 但如果一開始就有40%的回撤那新手能接受嗎？ 就是說一開始讓10.000 變成6000新手能接受嗎？？

希望對你有幫助，如果覺得滿意就送點分給我呀

期貨回撤是什麼意思

你是問期貨裏的資金回撤還是技術回撤嗎？

技術或資金不會一直朝一個方向直線型的前進，肯定是曲線型的。上漲或下跌到一定程度（如到壓力位 支撐點或主力願意轉變），會朝與原方向相對應的反方向運動，此稱爲回撤。

如：你本錢一萬塊，掙到1.2萬本金時 做錯一筆，賠了1K，變成了1.1萬 這叫回撤；銅，從5萬點漲到6萬點 然後又跌回了5.5萬點位上，也叫回撤。。

以上是個人理解，建議別太計較名詞，沒多大意思。你樂意研究可以研究一下回撤率的問題，即前進程度，除以反向運動的機率。

基金最大回撤是什麼意思

基金最大回撤是指，當基金在上漲週期和下跌週期的時候，上漲過多具有了一個下跌的一個週期，當回撤的幅度就是指的是基金最大回撤也就是說過分的上漲，導致了有了具有調整的需求，導致基金的下跌形成了10%和20%的最大回撤。

1、當回撤數據越小，說明基金經理能及時應對市場的變化，風險把控能力強。假設回撤數據過大，則可能波動大，那麼帶來的風險和收益都成正比。

2、基金的最大回撤不需要投資者自行計算，一般在基金公司官網都能查看或第三方代銷機構網站查看。不過挑選基金的時候，不能只根據基金的最大回撤挑選，因爲最大回撤只能說明抗風險能力，並不代表盈利能力。

3、挑選基金的時候還應該結合基金經理過往業績、淨值高低、行業板塊、夏普比率、標準差等篩選。許多指標可以在基金概況中查詢，如果查不到可以在基金公司官網查詢。

拓展資料

最大回撤率是指在選定週期內任一歷史時點往後推，產品淨值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對衝基金和數量化策略交易，該指標比波動率還重要。

回撤率，是指在某一段時期內產品淨值從最高點開始回落到最低點的幅度，即虧損幅度。這是一個歷史指標，比較的是基金過往淨值。

基金投資者除了關注基金管理人的預期年化收益創造能力之外，也需關注風險控制能力，而最大回撤是一個非常好的衡量指標。最大回撤衡量基金淨值曲線峯頂到谷底最大的幅度，該指標考驗了基金經理對於風險和趨勢的把握能力。

平均回撤率可以看出一隻基金“穩不穩”；而最大回撤率則表明它過去的最高風險值是多少，其是指在選定週期內任一歷史時點往後推，產品淨值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值，或者說是，統計期內買入產品後可能出現的最大虧損值，簡單來說即投資者買入基金後可能出現的最壞狀況。

最大回撤什麼意思 最大回撤是什麼意思

1、最大回撤什麼意思：最大回撤就是一隻股票或基金從價格（淨值）最高點到最低點的跌幅。

2、對於基金的來說，最大回撤率一般用於來恆定投資後可能出現的最壞情況。通常是指投資時間週期內產品淨值走到最低點時，收益率下降幅度的最大值，或者說是統計期內可能出現的最大虧損值，例如在某一段時間內，一隻股票的最高價爲100元，而這個股票的價格爲90元，那麼就說這隻股票在這個時間段的最大回撤爲10%。

什麼是資金回撤？

資金回撤通常是指：在某一特定的時期內，賬戶淨值由最高值（或極高值）一直向後推移，直到淨值回落到最低值（或極低值），這期間淨值減少的幅度。在選定的時間段內，有時會有好幾次淨值回落的情形，這時選取其中一段最大的回落情形，作爲最大回撤(maximum drawdown)。

因而，最大回撤不一定是：最高點淨值—最低點淨值，它也許會出現在好幾段回落中的某一段。這來源於數學中的極值概念，就是將曲線劃定一定的區間範圍，在該區間範圍內，將每一段下降的曲線的兩端值（極高值和極低值）相減，計算出多個差值，取其中最大的差值作爲最大回撤。

拓展資料

最大回撤率，不一定是（最高點淨值-最低點淨值）/最高點時的淨值，也許它會出現在其中某一段的回落。

公式可以這樣表達：

D爲某一天的淨值，i爲某一天，j爲i後的某一天，Di爲第i天的產品淨值，Dj則是Di後面某一天的淨值

drawdown就是最大回撤率

drawdown=max（Di-Dj）/Di，其實就是對每一個淨值進行回撤率求值，然後找出最大的。可以使用程序實現。

參考資料百度百科 最大回撤率具體表現

什麼叫做基金的最大回撤

基金的最大回撤是指：在一段時間內，基金淨值最高點到最低點之間的波動幅度。也就是假設投資者不幸買在最高點，最大虧損有多少。所以回撤數據越小，說明基金經理能及時應對市場的變化，風險把控能力強。假設回撤數據過大，則可能波動大，那麼帶來的風險和收益都成正比。

基金的最大回撤不需要投資者自行計算，一般在基金公司官網都能查看或第三方代銷機構網站查看。挑選基金的時候，不能只根據基金的最大回撤挑選，因爲最大回撤只能說明抗風險能力，並不代表盈利能力。

【拓展資料】

一、基金最大回撤率怎麼計算

最大回撤率=1-淨值最低點/淨值最高點*100%舉個例子，假設我們買入基金時的淨值爲2元，近一年基金淨值的最低點爲1.6元，那麼代入公式後，可以得出該基金的最大回撤率爲20%。

二、最大回撤率是指基金在一段時間內預期收益率下降幅度的最大值，或者可以簡單理解爲購買基金後可能出現的最大的跌幅。

三、基金最大回撤準嗎

1基金最大回撤是指在某段時間內，基金的最大跌幅，從基金的最大回撤可以看出投資者購買基金後最大虧損情況。而基金的淨值是每日覈算的，所以最大回撤在走勢中是實實在在發生的事情，所以是準確的。

2.首發基金的淨值都爲1元，發行後基金走勢都是在此基礎上增減，比如說：淨值爲1元的時候，當天上漲了2%，則淨值就會變成2.04元，而次日就會在2.04元的基礎上計算漲跌幅，所以最大回撤是真實發生的，不能作假。

3.對大多數投資者而言，最大回撤越小越好，最大回撤越小，說明基金的抗風險能力強，投資者買入後就不會出現鉅額虧損的情形。但一些基金回撤雖然更大，但回撤後基金能快速將跌幅收回，同樣也能說明基金經理的管理能力優秀。

買基金爲什麼要看最大回撤率？最大回撤率是什麼意思？

每次在教別人如何挑選優質的基金的時候，我都會着重強調一個指標——最大回撤率。今天用一個單獨的篇幅來詳細解釋下最大回撤率的相關內容，從三個問題入手。

01什麼是最大回撤率

最大回撤率指的就是在統計區間內基金淨值從最高點到最低點的回撤幅度，簡單點來說就是在統計區間內買入基金會出現的最差的情況。

計算公式爲：最大回撤率=max（（Di-Dj）/Di）

其中Di表示統計區間內最高的基金淨值，Dj表示在最高基金淨值出現之後的時間裏出現的最低值。

舉個例子：

以上證指數爲標的，統計區間爲2021年8月1日至2022年8月1日。

根據下圖我們可以得知，在這個區間內上證指數的最高值爲2021年9月14日的3723.85，自最高值之後的時間，最低值爲2022年4月27日的2863.65。

根據計算公式：

這個區間內的最大回撤率=（3723.85-2863.65）÷3723.85=23.10%

也就是說如果有一隻基金嚴格對標上證指數，那麼在我設置的統計區間內，出現的最糟糕的情況，也就是在最高點買入，在最低點賣出，虧損幅度爲23.1%。

02爲什麼要看最大回撤率

最大回撤率雖然也是基於歷史數據統計出來的，但是卻也在一定程度上反映出了兩點關鍵信息。

①任一投資者可能面臨的最大虧損

我們經常聽到一句話，叫做“基金掙錢了但是基民沒有掙到錢”，這是因爲基金淨值在不斷的漲跌過程中持續向上，但是基民卻在操作中出現了買高賣低的情況。

通過最大回撤率可以得知假如我們在這個區間內操作，可能出現的最大虧損幅度，看看是否在自己的承受範圍之內；或者與自己投資股票的情況做個對比，看看是自己的操作更厲害還是基金的表現更好一些。

②抗風險能力的表現

最大回撤率實際上就是抗風險能力的表現，特別是對主動性基金來說，這就反映了基金經理對市場風險的敏感性。當市場出現風險的時候，基金經理能否敏銳的察覺到，第一時間將倉位降低或者轉移到避險資產上。

關注最大回撤率可以讓我們知道這隻基金抗風險能力的強弱，實際上最大回撤率也是衡量一個基金經理投資能力的指標。

03如何分析最大回撤率

在用最大回撤率分析基金抗風險能力的時候，可以用兩個數據來進行對比。

①與同類基金進行對比

在比較最大回撤率的時候我們需要用同類基金進行對比，比如說股票型基金就與股票型基金對比，而不是與債券型基金對比，這一點應該很好理解，畢竟債券型基金淨值再怎麼下跌回撤率也不會太大，而股票型基金的最大回撤動輒百分之三四十。

在同類基金中，最大回撤越小越好，這說明這隻基金的基金經理在控制回撤上有比較強的能力，對市場風險更加敏感。

②與市場指數進行對比

除開與同類基金對比外，我們還可以與市場指數進行對比，比如說滬深300指數、上證指數等。

通過與市場指數對比我們可以知道這隻基金的具體表現情況怎麼樣，是否足夠穩健。比如說在過去一年的時間裏，上證指數最大回撤爲23.1%，但是我們看中的一隻基金最大回撤僅爲10%，這就說明相比較大盤來說，這隻基金相對還是比較穩健的。

綜上：最大回撤指的是在統計區間內，買入這隻基金會出現的最大的損失。在購買基金前分析最大回撤，可以讓我們對基金經理控制回撤的能力有個相對清晰的認知。

股票中資金回撤是什麼意思

資金回撤也就是最大回撤率，在選定週期內任一歷史時點往後推，產品淨值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對衝基金和數量化策略交易，該指標比波動率還重要。

在選定週期內任一歷史時點往後推，股票淨值走到低點時的收益率回撤幅。資金回撤用來描述買入產品後可能出現的糟糕的情況。資金回撤是一個重要的風險指標，對於股票該指標比波動率還重要。

股票（stock）是股份公司發行的所有權憑證，是股份公司爲籌集資金而發行給各個股東作爲持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每支股票的背後都會有一家上市公司。

擴展資料：

資金回撤認識：

1.資金回撤越小越好；

2.回撤和風險成正比，回撤越大，風險越大，回撤越小，風險越小。

參考資料：百度百科：股票

百度百科：自然回撤

百度百科：最大回撤率