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股票的標準差率

股票的標準差率計算公式:HPR=(期末價格-期初價格+現金股息)/期初價格。股票的標準差,指的就是其收益率的標準差股票的標準差主要是根據基金淨值於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言,標準差愈大,表示淨值的漲跌較劇烈,風險程度也較大。股票的收益率標準差”是指過去一段時期內,基金每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波動越大,那麼它的標準差也越大。

股票的標準差率

標準差(Standard Deviation),數學術語,是離均差平方的算術平均數(即:方差)的算術平方根,用σ表示。標準差也被稱爲標準偏差,或者實驗標準差,在概率統計中最常使用作爲統計分佈程度上的測量依據。標準差是方差的算術平方根。標準差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的兩組數據,標準差未必相同。

標準差的性質和應用

標準差(Standard Deviation),在概率統計中最常使用作爲統計分佈程度(statistical dispersion)上的測量。標準差定義是總體各單位標準值與其平均數離差平方的算術平均數的平方根。它反映組內個體間的離散程度。測量到分佈程度的結果,原則上具有兩種性質:

爲非負數值,與測量資料具有相同單位。一個總量的標準差或一個隨機變量的標準差,及一個子集合樣品數的標準差之間,有所差別。

公式意義

所有數減去其平均值的平方和,所得結果除以該組數之個數(或個數減一,即變異數),再把所得值開根號,所得之數就是這組數據的標準差。

深藍區域是距平均值一個標準差之內的數值範圍。在正態分佈中,此範圍所佔比率爲全部數值(即1)之68.2%。對於正態分佈,兩個標準差之內(深藍,藍)的比率合起來爲95.4%。對於正態分佈,正負三個標準差之內(深藍,藍,淺藍)的比率合起來爲99.6%。

標籤:差率 股票